Esta semana, los contratos de dólar futuro ROFEX mostraron caídas generalizadas que fueron desde -1,1% (contrato de noviembre) hasta -3% (contratos de mayo y junio).
En el mes previo a las elecciones, se venía vislumbrando una fuerte búsqueda de cobertura en este mercado, con varios días de operatoria de más de 1 millón de contratos y el interés abierto aumentando un 63% en 30 días (desde USD 4.800 M a USD 7.800 M).
Con un mercado que venía sobrecomprado en cobertura, a la espera de una modificación en el ritmo devaluatorio tras los comicios, el BCRA sorprendió y mantuvo el ritmo devaluatorio en niveles del 13% (promedio de 3,9 centavos por día), generando fuertes caídas de precios en los contratos de ROFEX.
Tras este movimiento, el interés abierto en la semana se mantuvo prácticamente inalterado, en tanto que el volumen se redujo en más de un 50%.