Durante la última semana, el volumen operado en la plaza de contratos de dólar futuro cayó un 20% con respecto a la semana anterior. Mientras que la semana marcó un promedio de 596.000 contratos diarios, el viernes 25 fue el día de mayor volumen de operaciones con 638.100 contratos operados. En relación a lo operado en la semana previa, el interés abierto aumentó un 6% dada un alza de 230.000 contratos respecto al cierre de la semana previa.

La curva de precios operó con baja volatilidad. El tramo hasta marzo representó las mayores subas: el contrato de febrero cerró un 0,36% más que la semana previa, en $211,4, y el de enero un 0,25% más arriba, en $197,1. El contrato con mayor caída fue el de vencimiento en agosto (-0,32%) y llegó hasta los $307.

En base a las tasas mensuales implícitas de devaluación, el contrato con vencimiento en esta semana cotiza en $167,25, un 1% de devaluación esperada. Las devaluaciones implícitas mensuales más grandes las esperan los contratos de vencimiento más cercano: el de diciembre paga un 8,5% y el de enero un 8,62%. Para los próximos seis meses se espera una devaluación implícita mensual del 7,50% promedio y un 5,9% para el tramo restante.

Con estos movimientos, las tasas nominales mostraron una suba en el tramo hasta marzo, y se destaca la de diciembre que subió un 4,13% hasta el 100%. El tramo restante cayó un 0,86% y se destacó la de agosto que vio disminuida su tasa en 1,5%. El rango de noviembre hasta marzo queda entre 73,3% y 107,3%, y el tramo restante hasta octubre 2023 se ubica entre 108,7% - 115,7%.